Au théâtre, Christophe Dellocque joue sous la direction d’Agathe Alexis dans Deux Labiche dans une armoire d’Eugène Labiche (L’Atalante, Paris, 1990 et recréé au Centre dramatique national de Béthune en 2001), La Tonnelle d’Hermann Ungarr (Théâtre de Gennevilliers, Centre dramatique national, 1992), Le Belvédère d’Odön von Horvath (Théâtre de Gennevilliers, Centre dramatique national 1993), Claudia Staviski dans Mardi d’Edward Bond (La Colline, théâtre national, Paris, 1995), Michel Cochet dans Le Déclic du destin de Larry Tremblay (L’Atalante, Paris, 1998), René Loyon dans Isma de Nathalie Sarraute (La Tempête, Vincennes, 2000), Laurence Février dans son texte Quartiers Nord (La Maroquinerie, Paris, 2002), Jacques David dans Les Anormaux d’après Michel Foucault (La Tempête, Vincennes, 2005), Philippe Mercier dans son texte Petites annonces (Lavoir moderne parisien, 2005).
Il conçoit avec Sylvain Maurice le spectacle Christophe Dellocque fait sa Sylvie Joly de Christophe Dellocque, Fanny Joly, Henri Mitton, Muriel Kenn et André Ruellan (Lucernaire, Paris, 2017 repris au Festival Off d’Avignon). En tant que metteur en scène, il créé une troupe de théâtre francophone à Phnom Penh et crée Kroum l’ectoplasme d’Hanokh Levin, Mon Isménie d’Eugène Labiche (Department of Performing Arts, 2013-2014). Il met également en scène pour le collectif Point Barre trois spectacles : Le Moche de Marius von Mayenburg (2015), Débats existentiels d’Hanokh Levin (2016) et Ma famille de Carlos Liscano (2018).